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随着证券交易商交易系统对外联系的开放迫在眉睫,许多证券交易商推出了定量私募测试。
作者:admin 发布日期:2019-03-20
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咨询期结束后近两周,证券交易系统对外开放的倒计时已经开始。。 这条激增的新闻的记者发现,证券公司和定量私募都在等待监管的正式发布。。

2月1日晚,中国证监会发布公告,征求公众对《证券公司交易信息系统对外准入管理暂行规定》的意见。

《条例》明确规定,证券公司可以为符合相关规定、自身有合理交易需求的专业投资者提供交易信息系统的外部访问服务。。

3月2日,《条例》结束征求意见。 现在已经近两周了,这意味着官方文件将很快落地,证券交易系统对外接口的开放有望实现。。

上海定量私募机构的一名负责人向风起云涌的新闻记者透露,草案发布后,许多证券交易商前来洽谈业务。2015年7月12日,证券市场经历剧烈波动后,中国证监会发布《关于清理整顿非法证券业务活动的意见》,督促证券公司规范信息系统外部访问行为,要求证券公司在7月底前后完成自查验证 目前,交易端口访问测试已经完成。期货日报公司版权声明

“它仍处于测试阶段,一些证券交易商已经向我们发送了交易端口,并正在进行调试测试 ”上述定量私募来源称。

另一家大型量化私募机构的内部人士也告诉澎湃新闻记者,包括中泰证券、广发证券和华泰证券在内的许多证券公司已经选择了几家进行测试,但尚未进入签约阶段,也没有讨论收费问题。

从证券商的反应来看,他们很多人已经做了充分的准备。其中一些公司还专门开发了更快的定量私募交易系统,等待新业务的开展。

中泰证券负责人告诉澎湃新闻记者,自2015年7月以来,该公司一直在为量化私募界面做准备。在过去的4年里,中泰证券独立开发了一个极端交易系统XTP。同时,围绕XTP联合开源社区构建了开放的定量交易生态系统,为有能力编写系统的客户提供友好的访问模式、极端的价格和交易以及完善的风控制系统。对于尚未开发自己的策略系统的客户,他们提供开源策略编写系统来帮助构建平台编写策略。

此外,为了更好地服务高频量化投资者,中泰证券还引入了各种有助于增加收入的手段,如第一毫秒级订单簿二级+和基于深度学习的算法交易,这些都从简单的自建快速交易渠道转向了客户交易优化。上述负责人表示,这些差异化的整体信息技术增值服务可以增加客户收入,更好地吸引这类投资者。

为什么定量私募需要如此高的交易速度?

这从定量交易的概念开始。与人们主观判断订单的时机和数量的主动股票交易不同,定量交易主要是由计算机通过数学模型来操作的。例如,一个模型是通过定量私募来建立的。当计算机监控的参数满足条件时,交易行为自动触发。由于交易频率远高于主动策略,每秒甚至每毫秒的差异都会影响交易头寸,而量化策略需要非常高的速度。

许多证券公司为定量私募提供的PB系统或交易系统也倾向于追求速度的完美。

然而,一些量化的私募人员告诉记者,激增的新闻,通常只有高频交易在一天内将需要微秒的速度,我。e。一百万秒。对于大多数量化交易,毫秒级订单已经可以满足需求。

光大证券营业部相关人员对澎湃新闻记者表示,为了适应新的“外部连接”规定,公司建立了统一的接入和控制平台,绕过了风控系统,加强了合规性。在速度几乎相同的情况下,我们依靠支持性技术服务,如高频历史市场、机房托管服务和系统稳定性等。

证券交易系统的外部准入受到限制已经近4年了。。。

。。2015年8月底,中国证券监督管理委员会发布文件,要求证券公司针对非现场发行,彻底清除非法发行账户。此后,证券公司的外部系统访问被完全中止,场外发行被清理。"

上述负责上海量化私募的人士告诉澎湃新闻记者,他期待着“对外联系”的重启,在进入证券交易系统后,正在充分研究和开发发行新产品的新策略。

编辑:李郭磊。

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